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SIAT
SIAT - Società Italiana di Analisi Tecnica è una libera associazione di categoria senza fini di lucro costituita a Milano nel 1986, che opera nel settore dell'Analisi Tecnica finanziaria, ossia una metodologia interdisciplinare che studia e modellizza, mediante l’analisi algoritmica, statistica, quantitativa e grafica delle informazioni fornite dal mercato (prezzi, volumi, volatilità, open interest e sentiment), l’andamento degli strumenti finanziari, allo scopo di prevederne le tendenze future. Essa si avvale anche del supporto di intelligenza artificiale e neuroscienze.
SIAT si propone di promuovere la conoscenza dell’Analisi Tecnica per il suo corretto utilizzo nella formulazione delle decisioni di investimento
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- divulgando e sviluppando la ricerca e la formazione, attraverso l’organizzazione di seminari, eventi, convegni e di un Master annuale; la premiazione di studenti, professionisti e appassionati; la realizzazione di studi e papers da parte del Comitato Scientifico e la redazione di SIATMag
- favorendo la diffusione e l’aggiornamento delle conoscenze tra i soci
- incoraggiando il raggiungimento di alti livelli di professionalità dei suoi membri (analisti, gestori, trader, consulenti e docenti universitari).
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Calendario
2023-03-23 17:00:00 17:45
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La forza relativa: un approccio statistico-quantitativo al trading, dallo stock picking al money management
Occorre uno schema d’azione ultra-complesso per essere profittevoli nel trading? Per rispondere negativamente al quesito si esemplifica un semplice piano di trading discrezionale di tipo trend following che parte dallo stock picking e che, con regole chiare ed esplicite di money management, organizza la gestione del rischio tenendo in debito conto il capitale emotivo del trader, importante almeno tanto quanto il capitale finanziario impiegato.
Attraverso l’uso di strumenti di base della statistica descrittiva – media mobile e regressione lineare semplice– e di una strategia di Money Management basata sul Percent Volatility Model, si cerca di sovraperformare il benchmark di riferimento inseguendo la forza relativa secondo un approccio di tipo top-down e di ispirazione “KISS”.
L’analisi è stata effettuata sull’azionario italiano e dunque, si è scelto come benchmark di riferimento il MIB 40. Si sono ricercate tra le 40 azioni componenti il FTSE MIB quelle che in un dato momento, concordemente alla tendenza dell’indice di riferimento, amplificassero sia al ribasso che al rialzo le variazioni dello stesso, mediante l’utilizzo dei coefficienti alfa e beta della retta di regressione; quei titoli che, dunque, in un dato momento, fossero caratterizzati da un forte alfa strutturale. Il ricorso a regole operative semplici, chiare, precise e specifiche si è tradotto, a mercato, in un profitto e nel
raggiungimento del nostro obiettivo: over-performare l’indice di riferimento, speculando e sfruttando i benefici della capitalizzazione amplificati dalla logica propria del money management e della leva finanziaria quando necessaria.
Nello spirito di un’esemplificazione di metodo non sono ottimizzati i parametri operativi concentrando l’attenzione sulla coerenza di metodo. Si presentano i risultati dell’operatività dal 1/01/2020 al 31/07/2022
Attraverso l’uso di strumenti di base della statistica descrittiva – media mobile e regressione lineare semplice– e di una strategia di Money Management basata sul Percent Volatility Model, si cerca di sovraperformare il benchmark di riferimento inseguendo la forza relativa secondo un approccio di tipo top-down e di ispirazione “KISS”.
L’analisi è stata effettuata sull’azionario italiano e dunque, si è scelto come benchmark di riferimento il MIB 40. Si sono ricercate tra le 40 azioni componenti il FTSE MIB quelle che in un dato momento, concordemente alla tendenza dell’indice di riferimento, amplificassero sia al ribasso che al rialzo le variazioni dello stesso, mediante l’utilizzo dei coefficienti alfa e beta della retta di regressione; quei titoli che, dunque, in un dato momento, fossero caratterizzati da un forte alfa strutturale. Il ricorso a regole operative semplici, chiare, precise e specifiche si è tradotto, a mercato, in un profitto e nel
raggiungimento del nostro obiettivo: over-performare l’indice di riferimento, speculando e sfruttando i benefici della capitalizzazione amplificati dalla logica propria del money management e della leva finanziaria quando necessaria.
Nello spirito di un’esemplificazione di metodo non sono ottimizzati i parametri operativi concentrando l’attenzione sulla coerenza di metodo. Si presentano i risultati dell’operatività dal 1/01/2020 al 31/07/2022
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